银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金.docx

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1、银华大数据灵活配置定期开放混合发起式2018年第2季度报告银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金2018年第2季度报告2018年6月30日基金管理人：银华基金管理股份有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：2018年7月19日第11页共11页银华大数据灵活配置定期开放混合发起式2018年第2季度报告重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月17日复核了本报

2、告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。§1基金产品概况基金简称银华大数据灵活配置定期开放混合发起式交易代码002269基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年4月7日报告期末基金份额总额60,878,134.64份投资目标

3、本基金使用大数据分析技术，从大量多样化的证券相关数据中，挖掘出有价值的信息以用于投资决策，在严格控制投资组合风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的中长期稳健增值。投资策略本基金使用大数据分析技术，从大量多样化的证券相关数据中，挖掘出有价值的信息用于资产配置和股票选择，力争实现基金资产的长期稳健增值。基金的投资组合比例为：在开放期内股票投资比例为基金资产的0％-95％，在封闭期内股票投资比例为基金资产的0％-100％；权证投资比例为基金资产净值的0%-3%；开放期内的每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后

4、，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。业绩比较基准年化收益率5%风险收益特征本基金为混合型基金，属于证券投资基金中中高预期风险、中高预期收益的品种，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。第11页共11页银华大数据灵活配置定期开放混合发起式2018年第2季度报告基金管理人银华基金管理股份有限公司基金托管人中国银行股份有限公司§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人

5、民币元主要财务指标报告期（2018年4月1日－2018年6月30日）1.本期已实现收益-2,284,063.362.本期利润-4,528,790.373.加权平均基金份额本期利润-0.07144.期末基金资产净值50,399,601.425.期末基金份额净值0.828注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。1.2

6、基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-7.90%1.22%1.13%0.01%-9.03%1.21%第11页共11页银华大数据灵活配置定期开放混合发起式2018年第2季度报告1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定：在开放期内股票投资比例为

7、基金资产的0％-95％，在封闭期内股票投资比例为基金资产的0％-100％；权证投资比例为基金资产净值的0%-3%；开放期内的每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。§2管理人报告2.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期张凯先生-8年硕士学位。毕业于清华大学。第11页共11页银华大

8、数据灵活配置定期开放混合发起式2018年第2季度报告本基金的基金经理2016年4月7日2009年7月加盟银华基金管理有限公司，曾担任公司量化投资部金融