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《第5章 动态回归与误差修正模型(案例)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、例：（file:break2）东北、华北、华东、华中21省市1993和1998年耕地面积（land,百万公顷）和农业产值（Y,百亿元）数据见图（已取对数）。用圆圈表示的观测点为1993年数据，用三角表示的观测点为1998年数据。大体看各省市1998年耕地面积比1993年耕地面积略有减少，产值却都有增加。以1993和1998年数据为两个子样本，以42个数据为总样本，求得残差平方和见下表样本容量残差平方和相应自由度回归系数1T=42SSET=14.26T-k=402n1=21SSE1=4.37n1-k=19a13n2=21SSE2=3.76n2-k=19b1注：三次回归的模型形式Lnoutt=b
2、0+b1Lnlandt+ut。因为，F===14.33>F(1,40)=7.31所以两个年度21省市的农业生产发生了很大变化。案例1：开滦煤矿利润影响因素的实证分析（1903-1940，动态分布滞后模型，file:LH1）（发表在《学术论坛》，2003.1,p.88-90）图1开滦煤矿销煤量变化曲线（x1,1903-1940）图2开滦煤矿吨煤售价变化曲线（x2,1903-1940）图3开滦煤矿利润变化曲线（1903-1940）图4开滦煤矿利润对销煤量散点图图5开滦煤矿利润对吨煤售价散点图1）建立ADL(2,2,2)Yt=0.2937Yt-1+0.2038Yt-2+4.2469X1t–3.51
3、06X1t-1（2.5）（2.4）（7.3）（-5.5）+2964.25X2t–1390.66X2t–1-1433.01X2t–2(1)（7.3）（-1.7）（-2.3）R2=0.96,s.e.=1504.7,LM(2)=4.10,DW=2.16,F=128.7,Q(15)=8.1(1905-1940)用上式求长期关系，Yt=1.4653X1t+278.6X2t(2),j=1,2b1*=1.4653(1453.8/7134.1)=0.2986b2*=278.6(2.2067/7134.1)=0.0862无量纲长期参数估计结果是Y=0.2986X1+0.0862X2(3)这说明实际上X1对Y的
4、影响大于X2对Y的影响。2)ADL(1,1,2)LnYt=0.7502LnYt-1+1.8804LnX1t–1.6210LnX1t-1（9.0）（8.2）（-6.7）+1.5037LnX2t–1.4787LnX2t–1(4)（6.0）（-4.9）R2=0.95,LM(2)=1.91,DW=1.7,F=140.7,Q(15)=6.0,（1903-1940)LnYt=1.038LnX1t+0.100LnX2t(5)这说明LnYt对LnX1t的弹性系数远远大于LnYt对LnX2t的弹性。案例2：关于日本人均消费的误差修正模型（见教材206-213页，file:b5c1）本案例采用“一般到特殊”建模
5、方法用1963-1993年（T=31）日本人均年消费、可支配收入（单位：万日元）和价格数据建立消费模型。（注意：本章假定变量具有平稳性。但本案例中变量是非平稳的。因为变量具有协整性，所以不影响对误差修正模型的介绍。）1）定义变量如下：LnCt：对数的人均年消费额（不变价格，1985=1）。LnIt：对数的人均年可支配收入额（不变价格，1985=1）。LnPt：对数的消费价格指数（1985=1）。原始数据摘自日本《家计调查年报》1963,…,1993（日本总务厅统计局出版）经作者进一步计算得到LnCt，LnIt和LnPt数据（见表5.1）。曲线分别见图5.2和图5.3。图5.2LnCt和LnI
6、t图5.3LnPt2）建立一般模型首先建立一个ADL(1,1,2)模型（含有两个外生变量，解释变量与被解释变量各滞后一期）作为“一般模型”。用1963-1993年数据得估计结果=0.2621+0.8297LnIt-0.0414LnPt(1.81)(7.75)(-0.65)+0.6501LnCt-1-0.5532LnIt-1+0.0543LnPt-1(4.69)(-3.65)(1.07)R2=0.9989,SSE=0.0015,DW=1.90(5.87)LM1=0.039,LM2=4.76,ARCH=0.58,T=30其中括号内给出的数字是t值。LM1和LM2分别用来检验是否存在一阶和二阶自相
7、关。ARCH用来检验是否存在异方差。因为c2(1)=3.84，c2(2)=5.99，DW=1.90，可见模型(5.87)的残差项中不存在自相关和异方差。因为R2=0.9989，(5.87)式中的解释变量解释了LnCt变化的99.89%。综上，可以把(5.87)式看作“一般模型”。3）长期关系用(5.87)式计算变量间的长期关系。a*==0.2621/(1-0.6501)=0.7491,b*==(0.8297-
